Лимит мисматча
Опубликовал Администратор 6 апреля, 2012
Во время проведения депозитных операций лимит мисматча выполняет установку наиболее возможного периода открытой депозитной позиции, которая непокрыта противоположным депозитом. Другими слова, в случае, когда банк выполняет проводку процентного арбитража на различных сроках размещения и привлечения депозитов, то требуется выполнять ограничение наибольшего разрыва между датами, когда депозиты окончатся.
В первую очередь это связывают с риском изменения на депозиты процентных ставок. Депозит, который покрывает оставшийся период. Во вторую очередь риск ликвидности, который связан с тем фактом, что банк не сможет найти на рынке депозит, который бы покрывал ранее размещенные средства.
К примеру, когда банк выполняет размещение средств на полгода, с намерением покрывать позицию однодневными депозитами – это высокая степень риска. Более рациональным шагом при таком варианте перекрыться привлечением депозита, срок которого составляет три месяца.
Лимит мисматча устанавливает руководство банка исходя из требуемого уровня риска, но советуется использовать лимит мисматча в размере, которые не превышает половины от срока непокрытого депозита.